vega值

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vega值

  期权的风险指标通常用希腊字母来表示,包括:delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等

  Vega(ν):衡量标的资产价格波动率变动时,期权价格的变化幅度,是用来衡量期货价格的波动率的变化对期权价值的影响。

  Vega,指期权费(P)变化与标的汇率波动性(Volatility)变化的敏感性。

  公式为:Vega=期权价格变化/波动率的变化

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