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一、单选题：在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
第 1 题 下列关于信用风险的说法，正确的是( )。
A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生
B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式
D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险
【正确答案】： C
第 2 题 某银行2006年贷款应提准备为1100亿元。贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。
A.880
B.1375
C.1100
D.1000
【正确答案】： A
第 3 题 以下不属于政治风险的是( )。
A.税制改革
B.财产征用
C.洗钱
D.行业政策的改变
【正确答案】： C
第 4 题 下列关于资本的说法，正确的是( )。
A.经济资本也就是账面资本
B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本
【正确答案】： C
第 5 题 若2007年末银行的贷款总额为14000亿元，则其中不良贷款有( )亿元。(注意，正常类贷款中有部分转为关注类贷款)
A.4100
B.4500
C.3200
D.3000
【正确答案】： A
.第 6 题 《巴塞尔新资本协议》通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。
A.监管资本，高级风险量化
B.经济资本，高级风险量化
C.会计资本，风险定性分析
D.注册资本，风险定性分析
【正确答案】： A
第 7 题 下列不属于经营绩效类指标的是( )。
A.总资产净回报率
B.资本充足率
C.股本净回报率
D.成本收入比
【正确答案】： B
第 8 题 《巴塞尔新资本协议》规定，采用内部评级法的银行必须最少有( )个不违约的评级级别，有( )个违约评级级别。
A.7，1
B.6，1
C.5，1
D.6，2
【正确答案】： A
第 9 题 可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是( )。
A.总收益互换
B.信用违约互换
C.信用价差衍生产品
D.信用联动票据
【正确答案】： C
第 10 题 一般情况下，商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对( )。
A.预期损失
B.非预期损失
C.灾难性损失
D.经济损失
【正确答案】： A
.第 11 题 根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalC的技术文件中所披露的信息，( )对违约损失率的影响贡献度最高。
A.清偿优先性等产品因素
B.宏观经济环境因素
C.行业性因素
D.企业资本结构因素
【正确答案】： A
第 12 题 ( )是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种资产的合约。
A.掉期合约
B.远期合约
C.期货合约
D.期权合约
【正确答案】： B
第 13 题 目前，在银行零售风险管理中广泛应用且具有量化、精确、快速、客观和动态特点的内部评级方法是( )。
A.信用评分法
B.统计模型法
C.部分基于专家判断法
D.专家判断法
【正确答案】： A
第 14 题 在评价内部控制体系中，了解被评价机构内部控制体系的设计和执行情况主要有种方法，( )不在其中。
A.查阅法
B.流程图法
C.询问法
D.测试法
【正确答案】： D
第 15 题 根据边际非预期损失占比，商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为( )亿元。
A.6.7
B.20.0
C.10.3
D.13.3
【正确答案】： D
.第 16 题 商业银行风险管理模式的演变过程是( )。
A.负债风险管理模式阶段->资产风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段->全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段->全面风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段->负债风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段->资产风险管理模式阶段->全面风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段->负债风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段->全面风险管理模式阶段
【正确答案】： D
第 17 题 如果期权的持有者立即行使期权时现金流量为0，则称为( )。
A.两平期权
B.实值期权
C.虚值期权
D.美式期权
【正确答案】： A
第 18 题 假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是( )。
A.95.4%
B.91.3%
C.4.6%
D.8.7%
【正确答案】： D
第 19 题 下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。
A.资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制
B.缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段
C.20世纪60年代以前，商业银行的风脸管理属于资产风险管理模式阶段
D.1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成
【正确答案】： B
第 20 题 在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是( )。
A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制
【正确答案】： A
.第 21 题 下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
【正确答案】： B
第 22 题 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。
A.风险对冲
B.风险分散
C.风险转移
D.风险补偿
【正确答案】： B
第 23 题 某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为( )亿元。
A.200
B.400
C.600
D.800
【正确答案】： C
第 24 题 银行监管的依法原则是指( )。
A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可
B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度
C.平等对待所有参与者
D.努力降低成本，不给纳税人增添负担
【正确答案】： A
第 25 题 下列关于风险管理部门的说法，正确的是( )。
A.必须具备高度独立性
B.具有完全的风险管理策略执行权
C.风险管理部门又称风险管理委员会
D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施
【正确答案】： D
.第 26 题 ( )属于银行信息系统的系统安全。
A.环境安全
B.设备安全
C.媒介安全
D.应用系统安全
【正确答案】： D
第 27 题 下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是( )。
A.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度
B.对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业
C.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查
D.授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率
【正确答案】： D
第 28 题 随机变量x服从均匀分布(-3，5)则随机变量X的均值和方差分别是( )。
A.1和5.33
B.2和1.33
C.1和1.33
D.2和5.33
【正确答案】： A
第 29 题 ( )是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。
A.会计资本
B.监管资本
C.经济资本
D.实收资本
【正确答案】： B
第 30 题 ( )方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。
A.模拟
B.计量
C.盯市
D.盯模
【正确答案】： D
.第 31 题 债权保护理论认为在金融体系中，存款人和银行作掌握的信息是不对称的，( )更占优势。
A.债务人
B.债权人
C.银行
D.存款
【正确答案】： C
第 32 题 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。
A.RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失
B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失
C.RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益
D.RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益
【正确答案】： A
第 33 题 下列( )越高表明商业银行的流动性风险越高。
A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.流动资产与总资产的比率
D.易变负债与总资产的比率
【正确答案】： D
第 34 题 利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值。当收益率曲线变陡时，10年期政府债券多头头寸的经济价值会( )。
A.上升
B.下降
C.不变
D.不确定
【正确答案】： B
第 35 题 根据《巴塞尔新资本协议》对违约的定义，下列( )不能视为违约。
A.商业银行认定，除非采取追索措施，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务
B.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上
C.商业银行提高对客户的贷款计息水平
D.债务人超过了规定的透支限额或新核定的限额小于目前余额，且这些透支超过了90天以上
【正确答案】： C
.第 36 题 在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于( )。
A.1%
B.1.5%
C.2%
D.2.5%
【正确答案】： C
第 37 题 ( )是一种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论。
A.销售理论
B.预期收入理论
C.资产结构理论
D.真实票据理论
【正确答案】： D
第 38 题 风险管理文化的精神核心中最重要和最高层次的因素是( )。
A.风险管理知识
B.风险管理制度
C.风险管理理念
D.风险管理技能
【正确答案】： C
第 39 题 根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.期限
【正确答案】： A
第 40 题 下列不属于风险转移方式的是( )。
A.担保
B.保险
C.转让
D.客户分散
【正确答案】： D
.第 41 题 下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。
A.秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性
B.坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性
C.秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度
D.秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布
【正确答案】： D
第 42 题 ( )是指一国国际关系发生重大变化，如对外发生战争、领土被侵占等，或一国内部动荡不安，如意识形态分歧导致革命、恐怖事件造成骚乱、经济利益冲突、地方性争斗及政党分裂等因素所可能造成损失的风险。
A.经济风险
B.政治风险
C.社会风险
D.以上都不是
【正确答案】： B
第 43 题 对于现场检查的表述，下面选项中不正确的是( )。
A.非现场检查是核心，现场检查是对银行监管模式的重要补充
B.现场检查的目的是对认可机构的资产质量和内部控制系统进行评估
C.进行现场检查前，应当经银行业监督管理机构负责人批准;现场检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书
D.现场检查是指金融管理局的监管人员到认可机构进行实地审查，审查的范围可以是针对某些业务，也可以是对该机构运作进行全面的检查
【正确答案】： A
第 44 题 下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是( )。
A.集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行
B.集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素
C.分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能
D.分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息
【正确答案】： C
第 45 题 银行账户中的项目通常按( )计价。
A.市场价格
B.模型
C.历史成本
D.公允价值
【正确答案】： C
.第 46 题 某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为( )天。
A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.22.5
【正确答案】： D
第 47 题 ( )是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性。
A.准确性检验
B.敏感性分析
C.误差分析
D.有效性检验
【正确答案】： A
第 48 题 下列关于风险的定义( )最符合目前金融监管当局对风险管理的思考模式。
A.风险是未来结果的不确定性
B.风险是损失的可能性
C.风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离
D.风险是未来结果的变化
【正确答案】： B
第 49 题 按照《巴塞尔新资本协议》，信用风险管理委员会(或类似的机构)可以考虑重新设定限额的情况不包括( )。
A.经济和市场状况的较大变动
B.借款人信用等级的变化
C.高级管理层决定的战略重点的变化
D.年度进行业务计划和预算时的变化
【正确答案】： B
第 50 题 根据非预期损失占比，商业银行应当分配给关注类贷款的经济资本为( )亿元。
A.9
B.18
C.15
D.12
【正确答案】： C
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